Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

pdf
Số trang Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 27 Cỡ tệp Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 445 KB Lượt tải Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 0 Lượt đọc Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 1
Đánh giá Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 27 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN BẢO HUYỀN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 U N ÁN TI N S KINH T HÀ NỘI - 2016 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. ê Văn uyện 2. TS. Phạm Thị Hoa Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện vào hồi …giờ.....ngày…..tháng…..năm 2015 tại Học viện Ngân hàng. Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Ngân hàng - Thư viện Quốc gia 1 ỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong các hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng thì ba mục tiêu: an toàn, sinh lợi, thanh khoản là ba mục tiêu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau mà quản trị ngân hàng đặt ra. Trong đó vấn đề thanh khoản là vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Thanh khoản dưới góc độ ngân hàng được hiểu là khả năng đáp ứng tức thời nhu cầu rút tiền của khách hàng tại bất cứ thời điểm nào với mức chi phí thấp nhất. Có nghĩa là bất cứ khi nào khách hàng phát sinh nhu cầu rút tiền thì ngân hàng phải đảm bảo thỏa mãn nhu cầu đó của khách hàng ngay lập tức. Điều đó làm cho các nhà quản lí luôn phải có các biện pháp để đo lường, quản lí và lập kế hoạch sử dụng các nguồn vốn vào ngân hàng sao cho vừa đảm bảo tính sinh lời của tài sản vừa đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng với mức chi phí tối thiểu. Có thể nói, khả năng thanh khoản là vấn đề rất nhạy cảm trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một ngân hàng bị mất khả năng thanh khoản sẽ nhanh chóng đi tới bờ vực phá sản và ảnh hưởng tới tính ổn định của toàn bộ hệ thống. Ở Việt Nam đã xảy ra các vụ rủi ro thanh khoản, tiêu biểu là NHTMCP Á Châu năm 2003 hay NHTMCP Ninh Bình và NHTMCP Phương Nam năm 2005, tình trạng căng thẳng thanh khoản năm 2008, cùng với những biến động trên thị trường nửa cuối 2010 cho đến nay đã cho thấy tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại. Việc tăng cường nhận thức, đổi mới 2 và phát triển hệ thống quản lý rủi ro nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng đã trở nên vô cùng cấp bách. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu quản lý RRT nh m giảm thiểu những nguy cơ cho NHTM là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, cả trên bình diện toàn cầu cũng như ở từng quốc gia. Từ cuối năm 2002, Ủy ban Basel đã ban hành các quy định chu n hóa quản lý các rủi ro của NH trong đó có RRT . Cùng với nó là các công cụ và phương pháp quản lý RRT đã và đang được cải tiến một cách tích cực. Tuy nhiên do điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn và kinh nghiệm còn hạn chế nên việc áp dụng các chu n mực quản lý RRTK theo tiêu chu n quốc tế hiện hành vào hoạt động của các NHTM Việt Nam là vấn đề vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, tôi đã chọn đề tài “Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” để nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu a. Các công trình nghiên cứu trên thế giới Trên thế giới đã có một số tác giả nghiên cứu về vấn đề RRTK và quản lý RRTK, có thể kể đến một số tác giả sau: - Guglielmo Michael R. (2007) “Managing Liquidity Risk” -Gianfranco A. Vento (2009) “Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which Lessions from Recent Market Turmoil?” 3 - Rudolf Duttweiler (2010) “Quản lí thanh khoản trong ngân hàng” - Meile Jasiene, Jonas Martinavicius, Filomena Jaseviciene, Grazina rivkiene (2012) “Bank Liquidity Risk: Analysis and Estimates” b. Các công trình nghiên cứu trong nước N - N N Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Đỗ Thị ă ực qu n lý r i ro thanh kho n t i các im Hảo (2005) - Tă cườ ươ N i Vi Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành của Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng (2007) - Q n lí r i ro lãi su t trong ho ươ i Vi N động kinh doanh c a ngân Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Tạ Ngọc Sơn (2011) - Q ầ C ị ị ươ N ườ N ươ cổ Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Hoàng Xuân Phong (2014) c Có N c ượ ị N Nợ, N Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Trịnh Hồng Hạnh (2015) 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về RRT , phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát RRT ; các công cụ hỗ trợ quản lý RRT của NHTM. 4 - Phân tích và đánh giá thực trạng RRT và quản lý RRT tại các NHTM Việt Nam; chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến RRT cho các NHTM Việt Nam. - Đề xuất giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRT và nâng cao năng lực quản lý thanh khoản tại các NHTM Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về RRT và quản lý RRT án có tham chiếu các tài liệu về RRT của các NHTM. Ngoài ra Luận và quản lý RRT của một số NH trên thế giới như NH Argentina, NH Nga, NH Northern Rock. - Phạm vi nghiên cứu: Để nghiên cứu và đánh giá RRT tại các NHTM Việt Nam, Luận án tập trung phạm vi nghiên cứu của mình từ năm 2007 đến năm 2014 dựa trên các báo cáo thường niên của NHNN và các NHTM Việt Nam. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Nghiên cứu sự xây dựng và phát triển của phương pháp quản trị RRT tại các NHTM Việt Nam trong trạng thái tác động của các nhân tố khách quan. - Phương pháp logic: Nghiên cứu những diễn biến trong sự tác động của các yếu tố nội tại với nhau trong đó có các tác nhân chủ yếu, quyết định. 5 - Phương pháp thống kê và tổng hợp: Luận án sử dụng các tư liệu trong các năm từ 2007 đến 2014 của hệ thống các NHTM Việt Nam. - Các phương pháp nghiên cứu khác: So sánh, quy nạp và diễn dịch. 6. Những đóng góp chính của luận án Luận án hệ thống hóa, làm sáng tỏ lý luận về RRT và quản lý RRT trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và gia tăng áp lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Giới thiệu các nội dung cơ bản về RRT của NHTM. Đặc biệt Luận án đưa ra được cách thức xây dựng một hệ thống chu n hóa về quản lý RRT tại NHTM từ mô hình, chính sách đến quy trình quản lý RRT . Nêu kinh nghiệm quản lý RRT của một số NHTM nước ngoài và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Dựa trên thông tin khảo sát, tư liệu thực tế, Luận án đã phân tích thực trạng RRT và quản lý RRT tại các NHTM Việt Nam, từ đó chỉ ra được những nguyên nhân dẫn đến RRT cho các NHTM Việt Nam cũng như các nhân tố tác động đến khả năng quản lý thanh khoản của các NHTM Việt Nam, làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRT và đổi mới, hoàn thiện hoạt động quản lý RRT của hệ thống các NHTM Việt Nam trong thời gian tới. Luận án đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp với điều kiện của hệ thống NHTM Việt Nam từ việc xây dựng khung quản trị rủi ro theo chu n mực quốc tế; xây dựng hoàn thiện chính sách quản lý RRTK; hoàn thiện mô hình, quy trình, phương pháp và công cụ quản lý RRT ; tăng khả năng dự báo cho đến đào tạo đội ngũ cán bộ quản 6 lý RRTK nh m thực hiện tốt hơn nữa việc phòng ngừa hạn chế RRT và nâng cao năng lực quản lý thanh khoản cho hệ thống NHTM Việt Nam. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận án được chia làm 3 chương: C ươ 1. Cơ ở ậ C ươ 2. T ực ề k c c c g ươ ươ c c c a k N C ươ c k ă 3. ực ò ý k ừ c c ươ Nam CHƢƠNG 1. CƠ SỞ U N VỀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại 1.1.1. Khái niệm thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại “Thanh khoản đại diện cho khả năng NH có thể thực hiện tất cả các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn (đến mức tối đa) và b ng đơn vị tiền tệ được quy định. Do thực hiện b ng tiền nên thanh khoản chỉ liên quan đến các dòng lưu chuyển tiền tệ. Việc không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán sẽ dẫn đến tình trạng thiếu khả năng thanh khoản.” [19, tr.23] 1.1.2. Cung, cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng 1.1.2.1. C k 7 1.1.2.2. Cầ 1.1.2.3. T k i tha k ò 1.2. RỦI RO THANH KHOẢN VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN 1.2.1. Khái niệm rủi ro thanh khoản RRTK là loại rủi ro khi NH không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp NH thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán [1]. 1.2.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản 1.2.3.1. Nguyên nhân c - Kì hạn của TSC và TSN có sự bất cân xứng. - Rủi ro mất cân đối trong cơ cấu tài sản. - Cơ cấu khách hàng không hợp lí. - Các NH chạy theo mục tiêu lợi nhuận nên có những chính sách cho vay quá cởi mở. - Các NH không dự tính trước nhu cầu rút tiền hoặc/và các nghĩa vụ phải trả tiền. - Tiềm lực tài chính của các NH còn hạn chế. - Kinh doanh nhiều loại tiền tệ, tạo nên RRT trợ trong từng loại tiền tệ. - Uy tín của NH bị giảm. và yêu cầu tài 8 1.2.3.2. Nguyên nhân khách quan - Các tài sản tài chính có tính nhạy cảm với sự biến động của lãi suất. - Chính sách tiền tệ của NHTW. - huôn khổ pháp lý về an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD. - Chu kỳ kinh doanh của khách hàng. - Do tính chất đặc biệt của ngành kinh doanh tiền tệ. - Khủng hoảng kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính. - Tin đồn thất thiệt. 1.3. QUẢN Ý RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại 1.3.1.1. Khái “Quản lý RRT là quá trình nhận dạng, đo lường, kiểm soát và tài trợ những nguy cơ rủi ro về việc NH không thể đáp ứng kịp thời và đầy đủ các nhu cầu thanh khoản cho khách hàng” [9, tr.326]. 1.3.1.2. Sự cầ d ế c ý k độ k ươ 1.3.2. Thông lệ tốt nhất về quản lý khả năng thanh khoản của các ngân hàng 1.3.2.1. X y dự cơ c c c ýk ă k
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.