Nội dung

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 GVHD: PGS.TS Trương Quang Thông Nhóm 3 – Lớp Ngân hàng – Đêm 2 –K22 Danh sách nhóm 3 Stt Họ và tên 1 Trần Thị Duyên 2 Phạm Văn Linh 3 Văn Tấn Ngọc 4 Nguyễn Văn Phương 5 Lê Trung Quốc 6 Phạm Thanh Thủy 7 Đặng Thị Phương Trang NỘI DUNG I1 Tổng quan về thanh khoản ngân hàng II Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008 - 2012 III Thực trạng thanh khoản của hệ thống NHTM giai đoạn 2008 - 2012 IV Giải pháp V I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng 1. Tính thanh khoản trong Ngân hàng Thanh khoản của Ngân hàng là đại diện cho khả năng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn. Thiếu khả năng thanh khoản là ngân hàng thiếu khả năng thực hiện các nghĩa vụ chi trả. I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng 2. Rủi ro thanh khoản trong Ngân hàng Rủi ro thanh khoản là trường hợp không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán; việc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đó sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn, thậm chí có thể khiến ngân hàng gặp thất bại. I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng 2. Rủi ro thanh khoản trong Ngân hàng Phân loại theo cơ cấu Phân loại theo nguồn gốc Rủi ro thanh khoản rút tiền trước hạn Rủi ro thanh khoản đến từ bên tài sản nợ Rủi ro thanh khoản có kỳ hạn Rủi ro thanh khoản từ bên tài sản có Rủi ro thanh khoản tài trợ Rủi ro thanh khoản từ hoạt Rủi ro thanh khoản thị trường động ngoại bảng I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng 3. Vai trò tính thanh khoản trong Ngân hàng I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng 4. Nguyên nhân làm giảm tính thanh khoản trong Ngân hàng II.Thực trạng tình hình thanh khoản của HTNH Việt Nam giai đoạn 2008-2012 1. Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008-2012 1.1 Kinh tế vĩ mô - Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 4,5%, GDP 2012 chỉ đạt 5,033% - Cơ cấu kinh tế bất ổn - Lạm phát thất thường Nhóm 20 II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 1.Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008-2012 1.2 Thị trường tài chính - Tỷ lệ M2/GDP và dư nợ tín dụng/GDP ở mức cao trong so sánh tương quan với các nền kinh tế thuộc cùng nhóm - Số lượng các TCTD quá nhiều  tình trạng cạnh tranh mạnh mẽ và một số hạn chế: Thanh khỏan kém, cơ cấu nguồn vốn không hợp lý, tỷ lệ nợ xấu cao, cơ cấu sở hữu chồng chéo giữa các ngân hàng II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2. Thực trạng tình hình thanh khoản của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 2. 1 Các chính sách của Ngân hàng Nhà nước Các văn bản pháp luật của Nhà nước và ngành liên quan đến công tác quản trị rủi ro thanh khoản đã được nhiều lần sửa đổi, bổ sung II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Về tỷ lệ DTBB đối với các TCTD + Quyết định số 187/QĐ-NHNN + Quyết định số 2560/QĐ-NHNN + Quyết định số 2811/QĐ-NHNN + Quyết định số 2951/QĐ-NHNN II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Về tỷ lệ an toàn + Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD + Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc NHNNquy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn của các TCTD II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Về tỷ lệ an toàn + Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 + Thông tư 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 + Thông tư 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011  Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2. 1.1 Các quy định về các hệ số an toàn - Nghị định 141/2006/NĐ-CP: vốn điều lệ tối thiểu các NHTM phải đạt được vào cuối năm 2008 là 1.000 tỷ đồng và đến cuối năm 2010 là 3.000 tỷ đồng. - QĐ 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007: bổ sung các khoản cho vay đầu tư chứng khoán vào danh mục tài sản “Có” rủi ro đồng thời áp mức hệ số rủi ro 150% cho tài sản này II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2. 1.1 Các quy định về các hệ số an toàn -Thông tư số 13 và 19/2010/TT-NHNN: thiết lập lại toàn bộ các tỷ lệ an toàn hoạt động của các TCTD: + Tăng hệ số an toàn vốn từ 8% lên 9% + Giới hạn chặt chẽ việc tham gia vào hoạt động chứng khoán và bất động sản của các NHTM với hệ số rủi ro cho các khoản vay thuộc hai lĩnh vực này là 250%. II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 + Quy định cụ thể về tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động (80% đối với ngân hàng và 85% đối với các TCTD phi ngân hàng + Loại bỏ quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn. Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) 141% 132% Ngân hàng Việt Á (VietABank) 125% - 76% 60% 89% 110% 83.8% 91.1% Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SaiGon 114% Bank) 110% 114% 83% 102% Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) 146% 107% 90% 77% 84% Ngân hàng Nam Á (NAB) 96% 109% 111% 47.2% 52% Ngân hàng Phương Đông (OCB) 130% 126% 126% 76% Ngân hàng Đại Á (DaiABank) 144% 102% - 126% 93% 81% Ngân hàng Gia Định (GiaDinhBank) 251% 209% 199% 60.28% 33% 45.5% TP.HCM 251% 142% 87% 84% Ngân hàng Thái bình dương (Pacific Bank) 266% 185% 145% 103% Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) 267% 80% 133% 92.1% Ngân hàng Á Châu (ACB) 57% 54% 71% 93% 67% 81% Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam 80% (Eximbank) 68% 99% 106% 138% 106% tín 79% 75% 98% 105,3% 107,3% 89,6% 83% 65% 67% 44,66% 70,6% 60,3% Ngân hàng (HDBank) Ngân hàng (Sacombank) phát Sài triển gòn nhà thương Ngân hàng Kĩ thương (Tecombank) Bảng 1. Tỷ lệ LDR ở một số NHTM 74% 73% 2012 65.6% 65% 93.08% 109% 71.32% 77.6% 62% 70% Đã hợp nhất 84.4% - www.themegallery.com II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Thông tư số 22/2011/TT-NHNN: sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN + Hủy bỏ tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động quy định tại Thông tư 13 + Điều chỉnh hệ số rủi ro đối với một số tài sản có bằng ngoại tệ khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2. 1.2 Các chính sách khác -Quý I/2008 khi lạm phát có dấu hiệu gia tăng, NHNN bắt đầu sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt thông qua việc tăng Lãi suất cơ bản (LSCB), tăng dự trữ bắt buộc (DTBB). -4 tháng đầu năm 2011, NHNN tiếp tục thực thi và giám sát gắt gao việc thắt chặt tiền tệ. II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2. 1.2 Các chính sách khác -Ngay từ đầu năm 2012 NHNN đã định hướng giảm lãi suất huy động và cho vay  tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng. II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2. 1 Ảnh hưởng của rủi ro thanh toán đến kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam  Hoạt động kinh doanh của hầu hết các NHTM bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí một vài ngân hàng nhỏ bị tê liệt. II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2. 3 Nguyên nhân và các nhân tố làm gia tăng mức độ rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam 2.3.1 Nguyên nhân -Thứ nhất, giữa tốc độ tăng vốn huy động và tốc độ tăng vốn cho vay của các NHTM mất cân đối -Thứ hai, tốc độ tăng vốn huy động như trên không phải là thấp và lãi suất huy động đã bảo đảm thực dương, đúng theo nguyên tắc thị trường. II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Thứ ba, cơ cấu kỳ hạn đang mất cân đối -Thứ tư, tình trạng vay mượn trên thị trường liên ngân hàng đang nóng lên cả về tổng giá trị giao dịch, lẫn lãi suất vay mượn II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2.3.2 Nhân tố làm gia tăng rủi ro thanh khoản đối với các NHTM Việt Nam -Nhân tố khách quan + NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt bằng công cụ lãi suất. + Khả năng tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với NHTM II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Nhân tố chủ quan + Dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế trong xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát và lòng tin. + Các NHTM chủ quan, tăng trưởng tín dụng quá nóng trong khi lại buông lỏng chính sách quản lý rủi ro. + Các NHTM đã không thực hiện chính sách quản trị rủi ro thanh khoản một cách khoa học và bài bản III. GIẢI PHÁP Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008: Quy định xếp loại NHTMCP Điều 2. Các chỉ tiêu đánh giá xếp loại: III. GIẢI PHÁP III. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHTM