Nội dung

TRẦN PHƯỚC HUY BM NHTM NH và vấn đề rủi ro  Đặc điểm của NH: - Đặc điểm nguồn: chủ yếu nguồn huy động bên ngoài, thanh khoản cao - Đặc điểm tài sản: chủ yếu các động sản tài chính - Hoạt động của NHTM: dựa trên uy tín, mang tính xã hội hoá cao  Phân loại rủi ro của NH - Theo tính chất rủi ro - Theo nghiệp vụ kinh doanh - Khác Các loại rủi ro chính  Rủi ro thanh khoản  Rủi ro tín dụng  Rủi ro lãi suất  Các rủi ro khác: rủi ro tỷ giá, rủi ro tác nghiệp, rủi ro môi trường kinh tế, rủi ro môi trường xã hội, rủi ro môi trường tự nhiên .... 1. Rủi ro thanh khoản     Khái niệm và đặc điểm của rủi ro thanh khoản Đo lường rủi ro thanh khoản Quản lý rủi ro thanh khoản của NH Bài tập tình huống về rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản    Là những rủi ro xảy ra do sự thay đổi trên thị trường thứ cấp gây khó khăn cho NH trong việc chuyển đổi các TS thành tiền để đáp ứng các nhu cầu chi trả. Khả năng này xảy ra khi chi phí giao dịch tăng, hoặc thời gian giao dịch bị kéo dài. Tổn thất mà NH phải gánh chịu là chi phí phát sinh do phải tìm kiếm các nguồn chi trả khác. Đặc điểm rủi ro thanh khoản Là rủi ro đặc thù nhất của NH - Nguồn vốn có độ thanh khoản cao (bản chất tiền gửi) - Tài sản có độ thanh khoản thấp hơn (bản chất cho vay) - Hoạt động NH dựa trên uy tín Đo lường rủi ro thanh khoản (1) a. Tỷ lệ thanh khoản tài sản 1 ALR TLA 1= TA PR + SR = TA Trong đó: ALR 1 (Asset liquidity rate): Tỷ lệ thanh khoản tài sản 1   TLA (total liquidity assets): Tổng tài sản thanh khoản cao  TA (Total assets): Tổng tài sản  PR (primary reserve): Dự trữ sơ cấp trong ngân hàng  SR (secondary reserve): Dự trữ thứ cấp trong ngân hàng Đo lường rủi ro thanh khoản (2) b. Tỷ lệ thanh khoản tài sản 2 PR ALR 2 = TA Đo lường rủi ro thanh khoản (3) c. Tỷ lệ thanh khoản tiền gửi C + DD 1 + TD 1 + CSS DLR = SD + SB Trong đó: DLR (deposit liquidity rate):   SD (Short-term deposit):  SB (Short-term borrowing): Tỷ lệ thanh khoản tiền gửi Tiền gửi ngắn hạn Tiền vay ngắn hạn Đo lường rủi ro thanh khoản (4) d. Tỷ lệ thanh khoản tín dụng PR CLR = O Trong đó: CLR (credit liquidity rate) :   O (outstanding loans): Tỷ lệ thanh khoản tín dụng Tổng dư nợ hiện tại