Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Lam (2017)

pdf
Số trang Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Lam (2017) 23 Cỡ tệp Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Lam (2017) 2 MB Lượt tải Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Lam (2017) 2 Lượt đọc Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Lam (2017) 11
Đánh giá Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Lam (2017)
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 23 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Chương 3: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN www.nguyenngoclam.com BẢN CHẤT Tự tương quan là gì? Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, ta giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là: Cov(Ui,Uj) = 0 (i  j) Nói một cách khác, mô hình cổ điển giả định rằng sai số ứng với quan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi sai số ứng với một quan sát khác. Ví dụ: Việc đình công chỉ ảnh hưởng đến sản lượng của quý này và không ảnh hưởng đến sản lượng của quý sau. Ta có thể nói là không có hiện tượng tự tương quan. 83 BẢN CHẤT Nguyên nhân của tự tương quan  Quán tính, mang tính chu kỳ. Các chuổi số liệu thời gian về: GDP, chỉ số giá, sản lượng, thất nghiệp, …  Sai lệch do lập mô hình: bỏ sót biến, dạng hàm sai.  Độ trễ: một hộ chi tiêu nhiều trong khoảng thời gian t có thể do chi tiêu ít trong giai đoạn t-1 Ct = 1 + 2It + 3Ct-1 + ut  Hiệu chỉnh số liệu: do việc “làm trơn” số liệu  loại bỏ những quan sát “gai góc”. 84 HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN 1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa. 2. Phương sai ước lượng được của các ước lượng OLS thường là chệch. Kiểm định t và F không còn tin cậy nữa. 3. Có khả năng ước lượng R2 quá cao 85 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN 1. Phương pháp đồ thị: Giả định về sự tự tương quan liên quan đến các giá trị Ut của tổng thể, tuy nhiên, các giá trị này không thể quan sát được. Ta quan sát et, hình ảnh của et có thể cung cấp những gợi ý về sự tự tương quan. Ta có thể chạy OLS cho mô hình gốc và thu thập et từ đó. Vẽ đường et theo thời gian và quan sát. 86 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN et et et                  t    t    (c) et        (d) t                           t (e) Không có tự tương quan 87   t   (b)     et       (a)               PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Ví dụ: file Luong NSLD 88 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN 2. Kiểm định Durbin Watson: n 2 ( e  e )  t t 1 d t 2 n 2  et   et et 1    21  2  e   t  t 1 Có tự tương quan thuận 0 Chưa kết luận dL Không có tự tương quan dU Chưa kết luận 4-dU Có tự tương quan ngược 4-dU 4 dL, dU tra bảng thống kê d (Durbin Watson) 0 Có tự tương quan dương 1 3 Không có tự tương quan 89 4 Có tự tương quan âm PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Ví dụ: file Luong NSLD 90 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Ví dụ: file Luong NSLD . estat dwatson Durbin-Watson d-statistic( 2, 44) = .2136839 91
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.