Nội dung

Chương 2 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI www.nguyenngoclam.com 60 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG f(ui) f(ui) Chi tiêu Chi tiêu Thu nhập Thu nhập a) Phương sai sai số không đổi b) Phương sai sai số thay đổi var(ui|X) = 2 61 var(ui|X) = i2 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG Phương sai thay đổi thường xuất hiện khi phân tích những “số liệu cắt ngang” Những công ty có lợi nhuận lớn hơn có thể có thể có sự biến động của mức chia cổ tức lớn hơn Do quá trình “học hỏi từ công việc”, số lỗi đánh máy của một thư ký có thể giảm dần theo thời gian làm việc. Đồng thời, sự biến động của số lỗi so với số lỗi trung bình cũng giảm dần Phương sai sai số có thể do các “quan sát dị biệt” 62 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG Quan sát dị biệt: Y x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 63 HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính. 2. Chúng vẫn là ước lượng không chệch 3. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là, chúng sẽ không còn hiệu quả nữa. 4. Công thức thông thường để ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ chệch. 5. Theo đó, các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết thông thường dựa trên phân phối t và F sẽ không còn đáng tin cậy nữa. 64 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN 1. Xem xét đồ thị của phần dư (Không) 2. Kiểm định tương quan hạng của Spearman (Không) 3. Kiểm định Park (Không) 4. Kiểm định Glejser (Không) 5. Kiểm định Goldfeld – Quandt (Không) 6. Kiểm định Breusch – Pagan 7. Kiểm định White 65 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN 1. Xem xét đồ thị phần dư 66 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN Ví dụ: (file Chi tieu va Thu nhap 2) -Tạo biến e: Chạy hồi quy sau đó thực hiện predict e, residuals 67 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN Vẽ đồ thị ei: twoway (scatter e thunhap) 68 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN 69